Семинар «Оценка рисков в DeFi кредитовании»

Selfmade

Следующая встреча состоится 19 февраля 2025 в 18:30 в Сколтехе в аудитории E-R2-2026. К семинару будет возможность подключиться дистанционно. Ссылка на трансляцию будет вывешена в официальной группе семинаров незадолго до старта. Для возможности очного посещения семинара просим писать на почту y.yanovich@skoltech.ru до 10:00 19 февраля.

Тема: «Оценка рисков в DeFi кредитовании»

Докладчик: Игнат Мельников, магистрант Сколтеха и МФТИ

Аннотация: Риски в централизованных банках — это хорошо изученная и стандартизированная область. Однако в контексте децентрализованных финансов (DeFi), особенно в протоколах кредитования, таких как MakerDAO и AAVE, вопросы оценки рисков остаются недостаточно исследованными. В докладе будут рассмотрены подходы к построению моделей кредитного скоринга и оценке рисков для децентрализованных кредитных протоколов. В первой части представлена математическая модель для оценки вероятности ликвидации залогов (Probability of Default, PD). Во второй части обсуждается выбор ключевых характеристик кредиторов и разработка моделей машинного обучения для оценки рисков как на уровне отдельных пользователей, так и на уровне протокола. Особое внимание уделяется расчёту метрики Value at Risk (VaR).

🗓 Дата: 19 февраля 2025

⏰ Время: 18:30

📍 Место: Сколтех (E-R2-2026) и онлайн.