Семинар «Дельта-хеджирование позиции в автоматическом маркет-мейкере при помощи бессрочных фьючерсов и лендинговой площадки»

Selfmade

Следующий семинар пройдет 08 октября 2025 в 18:30 онлайн. Ссылка на трансляцию будет вывешена здесь незадолго до старта.

Тема: «Дельта-хеджирование позиции в автоматическом маркет-мейкере при помощи бессрочных фьючерсов и лендинговой площадки».

Докладчик: Болотин Данила, участник научной группы "Optimal control in DeFi" Фонда "Институт Вега", магистрант ВМК МГУ.

Аннотация: В докладе будет рассмотрена модель активного дельта-хеджирования в автоматических маркет-мейкерах (Uniswap V2/V3). Рассматриваются два инструмента хеджирования: бессрочные фьючерсы и лендинговая площадка. Модель учитывает накопленные комиссии, фандинговую ставку, ставки кредитования и заимствования, а также риск ликвидации. Для каждой пары AMM и хеджирующего инструмента рассчитывается оптимальное размещение капитала между ними и ожидаемая доходность. Представлены численные симуляции для анализа динамической задачи с ребалансировкой.

🗓 Дата: 08 октября 2025

⏰ Время: 18:30

📍 Место: онлайн