Семинар «Децентрализованная базисная стратегия с динамическим управлением залога»

Selfmade

Следующий семинар состоится 28 октября 2026 в 18:30 онлайн. Ссылка на трансляцию будет вывешена здесь незадолго до старта.

Тема: «Децентрализованная базисная стратегия с динамическим управлением залога».

Докладчик: Анатолий Крестенко, аспирант кафедры блокчейн МФТИ, участник научной группы Фонда Института Вега "Оптимальное управление в децентрализованных финансах"

Аннотация: Мы рассматриваем базисную позицию: спот, захеджерованный через бессрочный фьючерс в децентрализованных финансах как задачу управления залоговым обеспечением. Стратегия удерживает спотовую позицию в базовом активе, хеджирует направленную рыночную экспозицию короткой позицией в бессрочном фьючерсе и распределяет капитал между спотовой позицией и маржой по деривативной позиции с учётом ограничений ончейн-ликвидности и транзакционных издержек исполнения.

🗓 Дата: 28 октября 2026

⏰ Время: 18:30

📍 Место: онлайн